Úvod
Čo je to automatizované obchodovanie?
Automatizované obchodovanie predstavuje súbor metód, ktoré umožňujú počítaču, aby podporoval Vaše investície. Neznamená to však uskutočnenie príkazov počítačom, jedná sa predovšetkým o vylepšenia, ktoré obchodovanie uľahčujú, robia ho presnejším alebo ho úplne automatizujú. Pri automatickom tradingu je Váš počítač schopný realizovať obchodné pokyny spôsobom, ktorý ste si stanovili na základe určených trhových podmienok. Nie je tak potrebné, aby obchodník trpezlivo čakal pri počítači na jeho obchodný signál. Vďaka automatizovanému obchodovaniu môže počítač obchodovať bez prítomnosti investora. Samozrejme, pokiaľ chcete mať všetko pod kontrolou a neprenechávať všetku prácu automatu, existuje i možnosť využiť také nastavenia, pri ktorých Vás počítač len upozorní, že na trhu nastali očakávané podmienky.
Ste unavení z čakania na kríženie dvoch kĺzavých priemerov? Použite automatické obchodovanie.
To však nie je všetko. S využitím automatizovaných obchodných riešení môžete získa úplne nové indikátory technickej analýzy. Pokiaľ trávite hodiny a hodiny výpočtami vlastných ukazovateľov, prečo na to nepoužiť počítač? Prečo nenechať Váš počítač vykresliť indikátor priamo na grafe? Nezabudnite, čas sú peniaze.
Čo je to MQL?
MQL je programovací jazyk, ktorý rozširuje možnosti platformy XTB Trader. Tento jazyk sa svojou skladbou veľmi podobá iným široko používaným programovacím jazykom, ako je napríklad C a jemu príbuzné jazyky. Práve táto charakteristika MQL zjednodušuje jeho štúdium, pochopenie a používanie tak pre profesionálnych, ako i amatérskych programátorov. S náležitou prípravou sa môžete naučiť programovať v MQL jazyku už za niekoľko týždňov, nie mesiacov. Je dokonca možné vytvoriť si jednoduché (a funkčné!) obchodné systémy už od prvého dňa učenia.
Samozrejme, sofistikovanejší expertní poradcovia si vyžadujú viac znalostí a skúseností, ale nič nie je zadarmo, však?
Ako rozpoznať MQL program?
MQL sa vyznačujú dvomi možnými rozlíšeniami:
MQ4 – pre zdrojový kód
EX4 – pre kompilované programy
Existuje významný rozdiel medzi súbormi s príponami uvedených dvoch typov. Prvý z nich (mq4) je zdrojový súbor. Môže byť modifikovaný alebo revidovaný osobou, ktorá pozná MQL jazyk. Toto je východisková forma programu. Druhý z nich (ex4) je skompilovaný súbor. V tejto podobe môže byť program používaný v platforme, ale človek ho nedokáže prečítať. Komerčné MQL programy sú distribuované v tejto forme.
Proces zmeny ľudsky čitateľnej formy MQ4 súborov na počítačom čitateľnú formu EX4, nazývaný kompilácia, bude popísaný neskôr.
Na čo je možné využiť MQL program?
V prvom rade samozrejme na obchodovanie. Programy napísané v MQL jazyku pomáhajú vylepšiť obchodovanie v mnohých smeroch. MQL umožňuje vytvárať nespočetné množstvo nových indikátorov technickej analýzy, automatizovaných skriptov, ktoré urobia väčšinu práce za Vás a v neposlednom rade Expertných poradcov (Automatické obchodné systémy - AOS), ktorí dokážu otvárať, kontrolovať a riadiť, či zatvárať obchodné pozície. Pomocou automatického obchodovania nie je potrebné celý čas sledovať graf v platforme a čakať na príležitosť, či signál. Pokiaľ očakávate alebo predpokladáte určité trhové podmienky pre umiestnenie pokynu do trhu, môžete tým poveriť svoj počítač alebo nechať počítač, aby Vás na príležitosť upozornil.
Typy MQL programov
Automatické obchodné systémy (Expertní poradcovia - EA)
Expertní poradcovia sú jedni z najzaujímavejších MQL skriptov. Disponujú schopnosťou nájsť na trhu tie najlepšie vstupné body pre obchod (samozrejme vďaka vopred naprogramovanej logike). Poradcovia môžu zrealizovať príkaz namiesto investora alebo zobraziť či zaslať príslušnú informáciu, prípadne oboje. To záleží na tom, čo obchodník skutočne potrebuje.
MQL expertní poradcovia sú založení prevažne na ukazovateľoch a metódach technickej analýzy, ale existuje rad stratégií, ktoré môžu byť implementované ako poradca a nemajú nič spoločné s klasickou technickou analýzou.
Napríklad, expertný poradca môže prepočítavať koreláciu medzi dvoma nástrojmi a otvárať obchody zodpovedajúce zmenám korelácie v čase. MQL umožňuje písať expertných poradcov, ktorí nájdu vzory a vzťahy medzi mnohými nástrojmi. Je dokonca možné použiť i neurónové siete a iné sofistikované metódy analýzy dát.
Indikátory
Ukazovatele technickej analýzy sú špeciálne skripty, ktoré zobrazujú objekty indikátora (čiary, bodky, značky atď.) priamo v grafe. Samozrejme, je za tým určitý algoritmus výpočtu, ktorý je zodpovedný za hodnoty ukazovateľa v každom kroku v čase. Napríklad, algoritmus kĺzavého priemeru pracuje s cenami za dané časové obdobie, ktoré spočíta a následne vydelí počtom periód. Pre ďalšie obdobie robí algoritmus to isté, avšak spracovávané dáta, prijaté do výpočtu sa posunú o jednu periódu ďalej. Výsledkom je kontinuálna línia, ktorá predstavuje hodnoty kĺzavého priemeru počas stanoveného časového obdobia v grafe.
Skripty
Skripty sú programy, ktoré umožňujú uskutočniť jednoduché, opakujúce sa operácie automaticky. Spravidla platí, že ak užívateľ spustí skript, ten urobí svoju prácu a potom sa vypne. Skripty fungujú jednorázovo, a pokiaľ chce obchodník operáciu opakovať, musí skript spustiť znovu. Skripty je možné použiť napríklad na:
- Zatvorenie všetkých aktívnych (čakajúcich) pokynov
- Výpočet údajov (minimálne množstvo peňazí, ktoré je potrebné na otvorenie pozície, atď.)
- Zobrazovanie dát priamo v grafe
- Kontrolu pripojenia, dostupnosti obchodovania, atď.
- Prevod a ukladanie dát z grafov
Skripty sú obzvlášť vhodné pre operácie, ktorých manuálna realizácia zaberá príliš veľa času.
Inštalácia
Väčšina skriptov naprogramovaných v MQL jazyku predstavuje jednoduché súbory. Prepracovanejší skript však môže obsahovať viacero súborov. Táto kapitola zahŕňa všetky spôsoby inštalácie skriptov do platformy.
Za účelom spustenia a používania programu MQL, bez ohľadu na to, či sa jedná o skript, indikátor alebo expertného poradcu, potrebujete umiestniť programové súbory do príslušného adresára platformy. Pre našu aplikáciu XTB Trader sa náležitá zložka obyčajne nachádza v adresári C:\Program Files.
Kopírovanie do adresára
Kopírovanie MQL súborov do príslušnej zložky je najbežnejšou formou inštalácie. Pokiaľ ste pripravení na kopírovanie MQL súborov niektorého z programov, ktoré ste našli na našej, či jednej z mnohých internetových stránok, potom sa stačí riadiť nižšie popísanými jednoduchými krokmi:
- Skontrolujte vo vlastnostiach MQL programu, ktorý chcete nainštalovať, či sa jedná o skript, indikátor alebo expertného poradcu. Užitočný popis môžete nájsť o niekoľko riadkov vyššie v kapitole Ako rozpoznať MQL programy, ktorý definuje hlavné rozdiely medzi jednotlivými typmi. Toto je veľmi dôležitý krok, pretože každý skript má v zložke platformy XTB Trader svoj vlastný priečinok. Uloženie MQL súboru do chybného adresára spôsobí nefunkčnosť daného programu.
- Zvoľte súbory a z ponuky vyvolanej pravým tlačidlom myši vyberte operáciu kopírovania:
- Prejdite k príslušnej zložke, do ktorej chcete nainštalovať daný MQL program:
- Expertní poradcovia (AOS): vložte súbor MQL programu tohto typu do zložky ...Program Files/XTB Trader/experts
- Indikátory: vložte súbor MQL programu tohto typu do zložky ...Program Files/XTB Trader/experts/indicators. Jedná sa o podadresár zložky, do ktorej sa ukladajú expertní poradcovia.
- Skripty: vložte súbor MQL programu tohto typu do zložky ...Program Files/XTB Trader/experts/scripts. Jedná sa o podadresár zložky, do ktorej sa ukladajú expertní poradcovia.
Som užívateľom Vista/Win7 a mám problém. Čo môžem urobiť?
Bohužiaľ systém Windows Vista má veľmi prísne pravidlá pre zmenu dát v zložkách programov súborov (zahŕňa aj zložku platformy XTB Trader). Pokiaľ chcete použiť túto metódu inštalácie skriptov (kopírovanie), budete musieť požiadať správcu systému o zmenu nastavení oprávnenia pre celú zložku platformy. Budete musieť získať povolenie na čítanie a zápis do všetkých adresárov platformy. Ak ste sami administrátorom vášho operačného systému, musíte si tieto oprávnenia nastaviť.
Spôsob inštalácie
Najjednoduchší spôsob ako nainštalovať MQL program je použitie predvoleného inštalačného programu. X-Trade Brokers na svojich internetových stránkach poskytuje takýto inštalačný program pre všetky MQL súbory. Užívateľ musí spustiť inštalačný program podľa pokynov zobrazených na obrazovke. Pokiaľ máte platformu nainštalovanú v inej zložke ako predvolenej, vyžaduje si inštalácia MQL súboru výber tejto zložky.
Spustenie MQL programov
Úpravy pred spustením
Základným miestom, kde sa nachádza všetko, čo potrebujete pre správne nastavenie MQL programov je menu Možnosti. Toto menu je k dispozícii tiež pod kombináciou kláves Ctrl + O. Zvoľte záložku Expertní poradcovia. Pokiaľ nastavenia v platforme od jej inštalácie neboli zmenené, zobrazí sa okno s možnosťami nastavení nasledovne:
Na pohodlné použitie MQL programov je potrebné zmeniť nastavenia. Zmenené nastavenia sú zobrazené v červených rámčekoch.
Po použití tlačidla OK budú tieto nastavenia uložené.
Upozornenie
Obzvlášť opatrní by ste mali byť pri spustení programu z neznámeho zdroja. Preto je lepšie používať skripty z dôveryhodných zdrojov (napr. naše internetové stránky).
Nastavenie vlastností programu
Väčšina MQL programov má vlastnosti nastaviteľné ešte pred spustením programu. Je veľmi dôležité skontrolovať a rozumieť týmto vlastnostiam. Niektoré totiž môžu celkom zmeniť správanie sa programu. Je možné, že expertný poradca napr. otvorí opačnú pozíciu, ako naznačujú aktuálne trhové podmienky.
Spustenie programu
Každý MQL program je súčasťou grafu, v ktorom je spustený. To znamená, že niektoré vlastnosti sú prevzaté priamo z grafu, ku ktorému je pripojený. Užívateľ si môže zvoliť graf, v ktorom bude MQL program spustený. Je nutné si zapamätať nasledovné. Zmena grafu (t.j. zmena časového rámca) spôsobí reštartovanie MQL programu. Tejto skutočnosti nie je možné zabrániť. Existujú niektoré skripty, ktoré fungujú iba na aktuálnom inštrumente a aktuálnom časovom rámci. To znamená, že bez ohľadu na to, aký inštrument alebo časový rámec je zobrazený, MQL program urobí presne to, k čomu je naprogramovaný.
Automatické obchodné systémy (Expertní poradcovia)
Automatický obchodný systém je možné spustiť dvojitým kliknutím na vybraného expertného poradcu v okne Navigátor v záložke Expertní poradcovia.
Potom sa objaví okno s vlastnosťami:
Okno obsahuje dve záložky: "Bežný" a "Vstupy". Začneme záložkou "Bežný“. Najdôležitejšie vlastnosti, ktoré musia byť nastavené sú vyznačené červenými obdĺžnikmi. Užívateľ môže zvoliť, nakoľko bude expertný poradca nezávislý. Červený obdĺžnik vľavo hore ukazuje, či má expertný poradca umožnené krátke pozície, dlhé pozície alebo oboje. Je to užitočné v prípade, že užívateľ chce obmedziť funkciu expertných poradcov len na jeden typ obchodu. "Umožniť živé obchodovanie" je najdôležitejšie nastavenie expertného poradcu. Ak je táto možnosť nastavená, poradca je schopný realizovať objednávky (otvárať, uzatvárať alebo upravovať objednávky). Voľba "Požiadavka manuálnej konfirmácie" súvisí s vyššie uvedenou možnosťou. Slúži pre nastavenie ručného potvrdenia užívateľom pre každú objednávku zahájenú expertným poradcom. Väčšina používateľom ponecháva túto možnosť vypnutú.
Posledným, veľmi dôležitým, nastavením pre užívateľa expertných poradcov je možnosť "Povoliť import DLL". Voľba tejto možnosti umožňuje expertným poradcom používať externé knižnice DLL súborov.
Keď je všetko nastavené, pre spustenie kliknite na tlačidlo OK. Pokiaľ je všetko v poriadku, zobrazí sa názov poradcu a usmiaty „smajlík“ v pravom hornom rohu grafu. Ak je však prítomný smutný „smajlík“, expertný poradca síce pracuje, ale z neznámeho dôvodu nemôže realizovať obchod. Dôvodom môže byť chýbajúca vlastnosť "Umožniť živé obchodovanie" alebo uzavretý trhu pre daný inštrument. Ak sú namiesto úsmevu zobrazené prekrížené čiary (krížik) v ľavom hornom rohu grafu, znamená to, že je potrebné zapnúť funkciu „Umožniť import expertných poradcov“.
Indikátory
Indikátor môžete spustiť dvojitým kliknutím na vybraný indikátor v okne Navigátor v zložke Upraviteľné indikátory. Zobrazí sa nasledujúce okno:
Pokiaľ indikátor používa externé súbory DLL, potom musí byť zapnutá možnosť „Umožniť import DLL“.
Záložka "Vstupy" zobrazuje parametre nastaviteľné pre zvolený indikátor. Počet nastavení a význam každého z nich závisí od programátora, ktorý indikátor vytvoril. Napríklad indikátor, ktorý je zobrazený v okne vyššie má iba jedno nastavenie – obdobie, pre ktoré je uskutočnený každý výpočet indikátora. Zostávajúce záložky sa túkajú vizuálnych vlastností indikátora a preto sa im nebudeme venovať.
Stlačte OK pre spustenie indikátora. Indikátor by sa mal zobraziť v grafe.
Skripty
Indikátor môžete spustiť dvojitým kliknutím na vybraný skript v okne Navigátor v záložke skripty.
Zastavenie programu
Každý typ programu má vlastný spôsob zastavenia. Skripty by mali ukončiť svoju prácu bez pomoci užívateľa. V prípade, že sa tak nestane, môžeme ho zastaviť kliknutím na pravé tlačidlo myši v grafe, ku ktorému je pripojený skript a kliknutím na možnosť "Odstrániť skript“.
Pre odstránenie indikátora z grafu užívateľom je potrebné odstrániť indikátor zo zoznamu indikátorov. K tomu je potrebné kliknúť pravým tlačidlom myši na graf a vybrať voľbu "Indikátory zoznam". V okne, ktoré sa zobrazilo zvoľte indikátor, ktorý chcete odstrániť a kliknite na tlačidlo "Vymazať“. Následne okno zatvorte.
Pre ukončenie expertného poradcu majú užívatelia dve možnosti:
- použite "núdzové tlačidlo", ktoré vypne všetkých expertných poradcov v platforme:
- vypnite zvoleného expertného poradcu, kliknite pravým tlačidlom na graf, ku ktorému je expertný poradca pripojený a zvoľte „Expertní poradcovia“ - "Odstrániť":
Testovanie programu
Testovanie Automatického obchodného systému (Expertného poradcu)
Dôležité upozornenie
Čo je naozaj veľmi dôležité počas testovania stratégie? Prečo je testovanie stratégie dôležité? Odpoveď je jednoduchá. Testovanie poskytuje možnosť skontrolovať, či je stratégia nastavená správne, či kód stratégie vykonáva presne to, na čo bol zvolený užívateľom a či neobsahuje potenciálne nebezpečné chyby.
V obchodnej platforme XTB Trader sú v ponuke 3 možnosti testovania expertných poradcov:
- Backtesting – testovanie na historických dátach (popísané nižšie)
- testovanie na demo účte – testovanie na demo účte s virtuálnymi peniazmi
- testovanie na reálnom účte – testovanie na reálnom účte s reálnymi peniazmi, ale pod dohľadom uživateľa
Prvý test by mal byť realizovaný formou Backtestingu, pretože je uskutočniteľný v krátkom čase. Druhý krok je spustenie stratégie demo účte, čo zaberie viac času. Niekedy pracujú expertní poradcovia na demo účte celé týždne. Ak však prebieha všetko podľa predpokladov, je čas pre testovanie na reálnom účte, kde bude expertný poradca otestovaný „ na bojisku". Stále je možnosť nechať program vždy požiadať o manuálnu konfirmáciu a obchody si iba zaznamenávať, nie exekuovať. Potom si môžeme byť istí, že náš expertný poradca (alebo poradca, ktorého chceme použiť) je spoľahlivý a funkčný a môže byť použitý pre automatické obchodovanie.
Backtest
Backtesting stratégie je veľmi dôležitý. Testovanie na historických údajoch poskytuje informácie, ako sa správa stratégia v historických podmienkach. To by malo byť vždy prvým krokom testovania expertných poradcov. Spätné testovanie by malo byť ukončené v priebehu niekoľkých sekúnd. Výsledky by mali byť zjavné. Dobrá, zisková stratégia môže byť ľahko rozpoznaná a stratová stratégia (alebo dokonca stratégia s chybami) môže byť jednoducho vymazaná alebo preprogramovaná. V mnohých prípadoch pomáha toto testovanie odstrániť malé, ale veľmi závažné chyby.
V obchodnej platforme XTB Trader je špeciálna funkcia pre spustenie testovania, dostupná pod kombináciou kláves Ctrl + R.
Toto okno má niekoľko vlastností:
1) Expertný poradca – pre voľbu expertného poradcu, ktorého chceme testovať.
2) Symbol – inštrument na ktorom budeme testovať expertného poradcu.
3) Model – typ údajov zvolených pre testovanie expertného poradcu. Je veľmi dôležité pochopiť jednotlivé metódy a ich vplyv na výsledky testovania. Všetky tri metódy si opíšeme neskôr.
4) Použite dátum – umožňuje zvoliť časové obdobie, pre ktoré bude expertný poradca použitý
5) Visual mode – zobrazuje na grafe ako sa expertný poradca správal počas predošlého časového úseku
6) Obdobie – umožňuje zvolit, na ktorý časový rámec bude expertný poradca použitý
7) Vlastnosti experta – toto tlačidlo otvorí okno pre nastavenie rozličných parametrov. Túto možnosť si popíšeme neskôr.
8) Vlastnosti symbolu – toto tlačidlo zobrazí okno s aktuálnymi vlastnosťami vybraného inštrumentu
9) Start – spustí testovanie
Testovanie na demo účte
Testovanie na demo účte predstavuje spustenie expertného poradcu na účte s virtuálnymi peniazmi. Je potrebné, aby bol expertný poradca spustený na určitý čas. Medzi testovaním na demo účte a reálnom účte nie je vo funkčných záležitostiach žiadny rozdiel. Jediný rozdiel je, že neexistuje žiadne riziko týkajúce sa skutočných peňažných prostriedkov. V prípade, že niečo nie je v poriadku, vypnite poradcu a skontrolujte Denník v okne Terminál:
Prípadné chyby, ktoré boli spôsobené expertným poradcom tu budú zaznamenané.
Testovanie na reálnom účte
Testovanie na reálnom účte si vyžaduje omnoho viac pozornosti, ako Backtesting alebo testovanie na demo účte. Dôvod je jednoznačný – jedná sa o skutočné peniaze. Samozrejme, po Backtestingu alebo testovaní na demo účte si môžeme byť takmer na 100% istí, že expertný poradca pracuje správne. Zodpovedný investor by však mal skontrolovať, či jeho poradca pracuje na reálnom účte podľa jeho predstáv.
Postup je jednoduchý: spusťte expertného poradcu, aby ste videli, či funguje správne. V prípade, že niečo nie je v poriadku, vypnite poradcu a skontrolujte Denník v okne Terminál.
Testovanie skriptov
Ako otestovať skript či pracuje tak ako má? Pravidlo pre použitie skriptov hovorí: Ak skript funguje tak, ako by mal a ukončí svoju prácu do minúty, potom predpokladáme, že pracuje správne. Samozrejme je potrebné vykonať prvý test skriptov na demo účte. Je to dôležité predovšetkým pre skripty, ktoré sa používajú pri objednávkach.
Založte si vzdelávací DEMO účet
Otvorte si REÁLNY účet a začnite zhodnocovať svoje prostriedky
Ako založiť REÁLNY investičný účet v X-Trade Brokers?
